Парамон – скальпинг



Парамон – скальпинг.  (компиляция by Melkor, июнь 2005, часть 1)

СВОД ПРАВИЛ ПО СКАЛЬПИНГУ Скальпинг - дифференциальный метод (работа по производной).

1. Рабочий набор инструментов.

1) GBP/USD, EUR/JPY, USD/CAD, USD/CHF;

2) GBP/USD, USD/JPY, USD/CAD, USD/CHF.

Таким образом, торговля ведется одновременно по 4 валютным парам (USD/CAD реально начинает двигаться только после 12.00 МСК).

Самый лучший индикатор тенденции - групповое движение инструментов.

а) Наибольшая волатильность и наименьший спред: EUR/USD, GBP/USD, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CAD и USD/CHF.

б) Поскольку EUR/USD и USD/CHF имеют корреляцию близкую К=1, а USD/CHF имеет высокую волатильность, то пара USD/CHF выбрана рабочим инструментом. А EUR/USD лучше всего использовать как индикатор - за ней тянется весь рынок.

в) Поскольку направление движения цены EUR/JPY и USD/JPY может быть как в одну сторону, так и разнонаправленным, то для торгов выбирается одна из этих пар, исходя из ситуации.

№1 USD/CHF, USD/CAD;

№2 EUR/USD, GBP/USD;

№3 EUR/JPY, USD/JPY.

Если обе пары группы №1 двигаются в одну сторону, а обе пары группы №2 двигаются в противоположную сторону, то это указывает на тенденцию по EUR и USD.

Если обе пары группы №3 двигаются в одну и ту же сторону, то это указывает на тенденцию по JPY.

ВЫВОД: Визуальное наблюдение ведется за групповым поведением пар, то есть, в каком направлении двигаются инструменты после пробоя дневных текущих High и Low.

Если тенденция EUR/USD, GBP/USD и EUR/JPY направлена в одну сторону, а USD/CHF, USD/CAD и USD/JPY - в другую, это есть подтверждение устойчивой тенденции на всю сессию, иногда - на целый день.

Из двух пар EUR/JPY и USD/JPY выбирается пара, тенденция которой соответствует EUR/USD тенденции.

2. Условие выбора рабочего инструмента.

Из выбранных двух рабочих вариантов инструментов торгуются пары, у которых текущая волатильность канала соответствует более 50 п.

Аксиома: Валютные пары, у которых торговый диапазон (от Н к L или наоборот) < 50 пунктов к 10.30 МСК, не торгуются.

Среднестатистический уровень шумов по волатильным парам - 20-30п. поэтому торговля с шириной канала равной уровню шумов приводит к уменьшению счета. Шумы равны ширине канала в праздники или в "пересменку" (00.00-04.00 МСК). Текущую дневную волатильность (ходовые качества) определить достаточно просто. Берем текущую дневную свечку, определяем её размер (Н и L) и из этого размера вычитаем шумы (25-30п).

3. Рабочее время для торговли:

Наибольшая волатильность рынка, как правило, приходится на:

10.00 - 13.30 МСК

16.00 - 19.30 МСК

В 10.00 открывается Франкфурт (тоже сильная биржа), в 11.00 - Лондон (вся Европа входит в рынок). В 16.00 открывается Нью-Йорк, в 17.00 - Чикаго (все Штаты входят в рынок).

4. Условия входа в рынок.

Используется пробой текущих дневных экстремумов в сторону групповой тенденции рынка.

Ордера ставятся при условии выполнения временных интервалов торговли и наличии разности Н и L.

- локальные экстремумы (ЛЭ) вблизи текущего дневного среднего значения цены.

Статистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от Н к L или наоборот) после пересечения дневного среднего с вероятностью P >0.5, цена пробивает экстремум по направлению движения (это означает, что, скорее, цена пробьет противоположный экстремум, нежели вернётся к уже пробитому).

5. Размер лота и управление ордерами.

- для визуального наблюдения используется только тиковый график и групповое движение пар.

- Обычно я работаю с 30 мин (низковолатильный рынок), 10 мин (сильное движение, новости), 1-2-4 час (тенденция в пределах сессии).

- После оценки рынка ордера выставляю в любое время с 10.00 до 13.00 МСК и с 16.00 до 19.00 МСК. Перед новостями за 5 мин стараюсь все позы закрыть или ставлю очень короткие трейлинги 5-10п, и тут же выставляю ордера на пробой.

- если ходовые качества цены - нормальные, то 15 - 45 мин, далее возможны откат или разворот.

- Размер начального ордера - 1/8 от депозита и с последующим наращиванием - 1/4 - 1/2.

- позиции закрываются, в основном, короткими трейлинг-стопами. На флете позиции держатся до конца сессии (утренняя сессия до 13.00-13.30 МСК, вечерняя - до 19.00-19.30 МСК).

- Максимальный размер трейлинг-стопа - 25-30п, корректируется раз в 5 мин, лот при открытии: низковолатильный рынок  = депо/16, высоковолатильный рынок = депо/4. После первой доливки (пирамидинг или усреднения) трейлинг близок к безубытку... Или трейлинг подтащить под котировку

- при движении цены без откатов, трейлинг-стоп уменьшается до 10п от текущей котировки.

- в некоторых ситуациях ставятся трейлинги по теории Доу (в ближайший локальный экстремум).

- Поскольку ордера на пробой ставлю парные: бай и сел, то после пробоя непробитый ордер становится стопом, который затем передвигаю как трейлинг. Первое перемещение делаю в точку начала движение (не путать с точкой пробоя), т.е. точку, где начинается монотонный участок графика, переходящий в пробой. Это точка локального экстремума за последние 5-15 мин. Контроль поз и коррекция ордеров происходит каждые 5 мин, на новостях - непрерывно.

- Если движение после пробоя не возобновляется в течение 15 мин, это означает зависание графика и обычно я стараюсь закрывать такие позы коротким трейлингом.

Первоначальный стоп равен размеру текущей дневной свечи.

- Доливка - составная часть ММ. Размер лота должен соответствовать текущим ходовым качествам пары. Доливать лучше через равное количество пунктов, а не на откатах, чтоб не получалось: пара еле ворочается, а её за это доливают. Тогда вялые пары в итоге имеют минимальные лоты, а "бодрые" - максимальные.

Нет никакой разницы в защите пар с разными лотами: лот трейлинга должен соответствовать лоту позы (это элементарно).

- Если по каким-то причинам позиция не закрыта, то после пересечения ДС (дневной средней) ордер закрывается автоматически.

6. Тактические приемы и правила.

- для визуального наблюдения используется только тиковый график и групповое движение пар.

- использование ордеров (за торговый день совершается 10-20 (иногда больше) сделок - позиции закрываются, в основном, короткими трейлинг-стопами. На флете позиции держатся до конца сессии (утренняя сессия до 13.00-13.30 МСК, вечерняя - до 19.00-19.30 МСК).

- при движении цены без откатов, трейлинг-стоп уменьшается до 10п от текущей котировки.

- в некоторых ситуациях ставятся трейлинги по теории Доу (в ближайший локальный экстремум).

- если ходовые качества цены - нормальные, то 15 - 45 мин, далее возможны откат или разворот.

- обычно я работаю с 30 мин (низковолатильный рынок), 10 мин (сильное движение, новости), 1-2-4 час (тенденция в пределах сессии).

итак. время работы:

10.00 - 13.00 МСК утренняя сессия

16.00 - 19.00 МСК вечерняя сессия.

перед началом работы обращаем внимание на ширину канала. Если >50 п. - работаем, >50 п. - курим по этой паре.

Далее находим Текущее дневное среднее = (текущий хай + текущий лоу)/2, или середина дневной свечи. (использование - Статистика показывает, что при движении графика от одного дневного экстремума к другому (от хая к лоу или наоборот) после пересечения дневного среднего с вероятностью >0.5 график пробивает экстремум по направлению движения. Если я по каким-то причинам поза не закрыта, то после пересечения ДС закрывается автоматически.

далее за 5 минут перед выходом новостей ставим ордера на экстремумах текущего дня. еще ордерочки подальше на 20 пунктов (для доливки)

ждем срабатывания ордеров.

сработали.

используем трал 10 п. (но иногда меняется)

собираем урожай.

говорим СПАСИБО paramonu.

Время торгов: 9-12, 15-18 УКР (вроде такое время).

Вход при пробитии дневного диапазона (этого дня, то есть азиатской сессии).

Стоп на противоположном экстремуме.

Трейлинг.

Выход по трейлингу или по явному движению цены против позиции.

Дополните, кто чем может....

По поводу торговой системы paramon-а.

Я не paramon и, возможно, что-то опишу не так как есть на самом деле.

1) система основана на расширении дневного диапазона.

Если цена пробивает дневной диапазон, то как правило первые минут 15 можно быть уверенным, что цена пройдет пунктов 20.

2) классические индикаторы не используются. Часто paramon упоминал о групповом индикаторе. Суть его в том, что если расширение идет по одной валюте, то уверенность в дальнейшем движении маленькая. Если пробой наблюдается по 2-м валютам, то есть надежда на движение в течении часа - двух. Если пробой по 4-м валютам, то признак того, что движение в данном направлении будет весь день. В зависимости от этого и трейлинг - когда 10п, а когда допускались просадки и по 30п.

3) Валюты - те, у которых спред 5п (на forexite есть валюты со спредом по 10п, например, GBP/JPY) и волатильность. Открываются позиции не более чем по 5 парам.

Если после входа движение не наблюдается, то позиция закрывается в пользу наращивания позиций по другим парам.

4) Торги два раза в день - утренняя и вечерняя. Утром вход по пробитии экстремумов азиатской сессии или вчерашних, после обеда - пробитие экстремумов европейской сессии. Выбор времени paramon объясняет тем, что именно в это время наблюдаются основные движения.

5) paramon что-то писал про ежедневный план 10% от депо. Здесь я не врубился. То ли ставится план приумножать депо ежедневно на 10% - тогда это круто. То ли план - наращивание позиций до 10% от депо.

Объясните пожалуйста понятие "пробивает" в случае с тактикой Парамона. Ордера ставятся точно на хайе и лоу предыдущей сессии или с небольшим запасом, чтоб быть уверенным, что точно пробила, взять поставить на 5-7 пунктов дальше.

Приведу выдержки самого Парамона (правда, тут речь идет еще и об индикаторах):

Все индикаторы - математическая абстракция, человеческая придумка.

Это конечно очень увлекательно - достраивать график якобы тренда,

решать задачу экстраполяции случайного процесса и выставлять ордера на глазок, опираясь на принцип "получше-похуже".

Честное слово, не в обиду всему сообществу форекс-трейдеров, мне не понятно, зачем нужна точность определения уровней до 1п.

Я уже давно округляю до 5п (величина спрэда, удобно и быстро).

Далее, я использую только фактические экстремумы из потока котировок:

- локальные экстремумы вблизи текущего дневного среднего.

У меня простая программка, которая строит линейные графики в

реальном масштабе времени одновременно по нескольким инструментам.

Поэтому я вижу сильное движение рынка практически сразу, и могу в течение 10-15 сек войти в рынок или развернуться ордерами.

инструментам вверх по баксу, но пришлось все закрыть после пересечения дневных

средних и войти с пробоем дневных экстремумов по франку и фунту.

И проехал аж до закрытия торговли, получив максимум удовольствия.

- если ты не готов в любой момент поступать как флюгер, т.е. развернуться

по первому дуновению ветерка, лучше не входи в рынок.

Объясните фразу "Суть его в том, что если расширение идет по одной валюте, то уверенность в дальнейшем движении маленькая". Это всмысле пробила только одна пара?

Самый лучший индикатор тенденции - групповое движение инструментов.

1 USD/CHF, USD/CAD;

2 EUR/USD, GBP/USD;

3 EUR/JPY, USD/JPY.

Если обе пары группы 1 двигаются в одну сторону, а обе пары группы 2 двигаются в противоположную сторону, то это указывает на тенденцию по EUR и USD.

Если обе пары группы 3 двигаются в одну и ту же сторону,

то это указывает на тенденцию по JPY.

тенденции можно входить в рынок.

10.00 - 13.00 МСК утренняя сессия

16.00 - 19.00 МСК вечерняя сессия.

Не могу вспомнить что такое локальные экстремумы вблизи текущего дневного среднего.  В смысле максимумы предыдущих дней?

Текущее дневное среднее = (текущий